Melsted liegt etwas südlich von Gudhjem, an der Ostseite von Bornholm. Melsted ist ein gemütlicher kleiner Sandstrand, der sich vom Hafen Melsted bis zum Badehotel erstreckt. Der Strand ist umgeben von Felsen mit feinem Sand und klarem Wasser.
An einem Ende des Strandes fließt ein kleiner Bach ins Meer, an dem Kinder spielen können, indem sie Dämme bauen, und am anderen Ende befindet sich ein Badesteg.
Am Strand von Melsted gibt es mehrere Parkplätze, sowohl an der Straße als auch im Ort selbst.
