Melsted ligger lidt syd for Gudhjem, på den østlige side af Bornholm. Melsted er en hyggelig lille sandstrand, der strækker sig fra Melsted Havn til Badehotel. Stranden er omgivet af klipper med fint sand og klart vand.
I den ene ende af stranden løber en lille bæk ud i havet, hvor børnene kan lege ved at bygge dæmninger, og i den anden ende er der en badebro.
Der er flere parkeringspladser ved Melsted strand både langs vejen og i selve byen.